Krypto-Handelszeiten: Die beste Zeit für den Krypto-Handel

Die US-Europa-Überschneidung läuft von 13:00 bis 17:00 UTC. Es ist das Vier-Stunden-Fenster, in dem die europäischen und US-amerikanischen Finanzmärkte gleichzeitig aktiv sind.

Dies ist aus 2 Gründen das Zeitfenster mit der höchsten Liquidität des Krypto-Handelstags.

In den USA befindet sich die größte regulierte Krypto-Infrastruktur, darunter die Bitcoin- und Ether-Futures der CME Group', die an NYSE und NASDAQ notierten Spot-Bitcoin-ETFs sowie die größten US-basierten Börsen (Coinbase, Kraken). Der Anteil des werktags zwischen 15:00 und 16:00 UTC gehandelten Bitcoin ist auf 6,7 % des täglichen Volumens gestiegen, gegenüber 4,5 % vor der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs, was die Konzentration ETF-bezogener Preisbildungsaktivität in diesem Zeitfenster widerspiegelt.

London und europäische Finanzzentren tragen institutionellen Orderflow von der anderen Seite des Atlantiks bei. Wenn beide Regionen gleichzeitig aktiv sind, erreicht das Volumen seinen Tageshöchststand.

Die Spreads bei Bitcoin und Ethereum sind in diesem Zeitfenster am engsten. Engere Spreads bedeuten niedrigere Ein- und Ausstiegskosten bei jedem Trade.

US-Konjunkturdatenveröffentlichungen um 13:30 UTC, darunter Non-Farm Payrolls, CPI und PPI, fallen an den Beginn dieses Zeitfensters. Diese Veröffentlichungen beeinflussen die Stärke des USD, und Bitcoin wird in den meisten wichtigen Handelspaaren in USD gepreist. Ein stärkerer Dollar setzt Krypto-Preise unter Druck. Ein schwächerer Dollar unterstützt höhere Preise. FOMC-Zinsentscheidungen werden an Sitzungstagen um 19:00 UTC veröffentlicht und fallen damit kurz nach dem Ende dieses Zeitfensters, doch die Positionierung vor der Bekanntgabe konzentriert das Volumen innerhalb der Überschneidung.

Der vollständige US-Handelstag läuft von 13:00 bis 22:00 UTC, aber die ersten vier Stunden fallen in die oben behandelte US-Europa-Überschneidung. Dieser Abschnitt behandelt den Zeitraum nach der Überschneidung von 17:00 bis 22:00 UTC.

Sobald die europäische institutionelle Aktivität nach 17:00 UTC den Markt verlässt, sinkt die Liquidität spürbar. Die Spreads weiten sich im Vergleich zum Überschneidungsfenster aus, bleiben jedoch enger als während der asiatischen Session und in Nebenzeiten.

Die US-Aktienmärkte schließen um 21:00 UTC (16:00 EST), und die letzte Handelsstunde an den Aktienmärkten erzeugt korrelierte Bewegungen bei Bitcoin und Ethereum, da algorithmische Strategien über Anlageklassen hinweg neu ausbalancieren. Die Abrechnungsaktivität der CME-Bitcoin-Futures fällt in dieses Zeitfenster und kann kurzfristige Preisbewegungen im zugrunde liegenden Spotmarkt auslösen.

Der Handel in den letzten Stunden des UTC-Tages ist systematisch mit größerer Marktwirkung verbunden, was bedeutet, dass die Ausführung von Trades nach 22:00 UTC mehr Slippage kostet als derselbe Trade während der Spitzenzeiten. Die Ausführung relativ kleiner Ordergrößen bei einem deutlich höheren Anteil des erwarteten Volumens kann im Vergleich zu Alternativen in liquiditätsstärkeren Stunden erhebliche Risikowirkungen verursachen.

Der europäische Vormittag läuft von 08:00 bis 13:00 UTC. Es ist das Zeitfenster vor der Überschneidung, in dem die institutionelle Beteiligung aus Europa vor der Eröffnung der US-Märkte in den Kryptomarkt eintritt.

Die europäischen Handelszeiten ab etwa 07:00 bis 08:00 UTC leiten einen allmählichen Volumenanstieg ein, wobei die Spitzenaktivität dann auftritt, wenn sich die europäischen und US-amerikanischen Marktzeiten überschneiden. Der Aufbau über den europäischen Vormittag hinweg schafft ein ansteigendes Liquiditätsprofil, das seinen Höhepunkt zu Beginn der US-Europa-Überschneidung um 13:00 UTC erreicht.

Europäische Konjunkturdatenveröffentlichungen zwischen 08:00 und 10:00 UTC können Krypto bewegen, wenn sie Wachstumserwartungen oder die EUR/USD-Dynamik verändern. EZB-Zinsentscheidungen beeinflussen die Stimmung bei EUR/USD, und eine Veränderung der USD-Stärke führt zu einer Neubewertung von in USD denominierten Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin. BIP-Zahlen, Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes und Beschäftigungsdaten aus der Eurozone wirken sich auf die allgemeine Risikobereitschaft aus, was die Krypto-Positionierung beeinflusst.

Die Spreads sind am europäischen Vormittag enger als während der asiatischen Session und in Nebenzeiten, weiten sich jedoch im Vergleich zur US-Europa-Überschneidung aus, wenn US-Volumen in den Markt kommt.

Die asiatische Session läuft von 00:00 bis 08:00 UTC und umfasst drei primäre regionale Märkte: Tokio, Hongkong und Seoul. Sydney öffnet früher, ungefähr um 22:00 UTC, überschneidet sich jedoch mit der späten US-Session.

Dies ist insgesamt ein Zeitfenster mit geringerer Liquidität für Krypto. Die asiatischen Märkte zeigen ihre Spitzenaktivität von 01:00 bis 06:00 UTC, doch das Volumen in diesem Zeitfenster ist deutlich niedriger als in den europäischen und US-Sessions.

Die Session ist nicht durchgehend ruhig. Südkorea hat historisch gesehen gemessen an seiner Bevölkerung einen überproportional hohen Anteil am Altcoin-Handelsvolumen, und die Aktivität an koreanischen Börsen (vor allem bei Upbit und Bithumb) kann in diesem Zeitfenster bestimmte Handelspaare bewegen. Chinesische makroökonomische Datenveröffentlichungen, darunter der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes und Handelsbilanzzahlen, können die allgemeine Risikostimmung beeinflussen und sich auf die Bitcoin-Preisbildung auswirken. Zinsentscheidungen der Bank of Japan beeinflussen JPY-Kreuze und können über Carry-Trade-Dynamiken indirekt die Krypto-Positionierung beeinflussen.

Die niedrigsten globalen Handelsvolumina treten zwischen 02:00 und 06:00 UTC auf. Die Spreads bei Bitcoin sind in diesem Zeitraum am breitesten, und anhaltende gerichtete Bewegungen sind seltener als während der westlichen Handelszeiten. Dieses Zeitfenster eignet sich für das Management offener Positionen, nicht für die Eröffnung großer neuer Positionen.

Wenn Sie während der asiatischen Session aktiv sind, berücksichtigen Sie aufgrund der breiteren Spreads höhere Transaktionskosten bei jedem Trade.

Der Wochenendhandel läuft von Samstag 00:00 UTC bis Sonntag 23:59 UTC. Nebenzeiten an Werktagen beziehen sich auf das Zeitfenster von 22:00 bis 06:00 UTC, in dem kein großes Finanzzentrum vollständig aktiv ist.

Dies sind die Zeiträume mit der niedrigsten Liquidität am Kryptomarkt. Das Handelsvolumen am Wochenende ist an den großen Börsen 20 % bis 40 % niedriger als an Werktagen. Der Anteil von BTC, der am Wochenende gehandelt wird, ist von 24 % im Jahr 2018 auf nur noch 16 % bis 17 % in den letzten Jahren gesunken, bedingt durch die wachsende institutionelle Beteiligung, die traditionellen Marktzeiten folgt, das Fehlen ETF-bezogener Orderflows an Nicht-Handelstagen und den Rückzug krypto-freundlicher Bankinfrastruktur, die zuvor eine 24/7-Abwicklung unterstützte.

Niedrigere Liquidität hat für Sie als Trader 3 messbare Auswirkungen.

• Die Spreads weiten sich aus, wodurch die Kosten jedes Ein- und Ausstiegs steigen.
• Dünne Orderbücher bedeuten, dass eine einzelne große Order überproportional starke Preisbewegungen auslösen kann, die während der Spitzenzeiten absorbiert würden.
• Liquidationskaskaden im Markt für Perpetual Futures können starke Bewegungen beschleunigen, weil weniger ruhende Orders Widerstand bieten.

Der Wochenendhandel ist nicht unhandelbar, bringt jedoch strukturell höhere Kosten und Risiken mit sich. Wenn Sie am Wochenende handeln, verwenden Sie Limit-Orders statt Market-Orders, reduzieren Sie Ihre Positionsgrößen und berücksichtigen Sie die Möglichkeit, dass Stop-Loss-Orders zu Preisen ausgeführt werden, die weiter vom Trigger-Niveau entfernt liegen als während liquiditätsstarker Spitzenzeiten.

FOMC-Zinsentscheidungen sind das einzelne wiederkehrende Ereignis mit der größten Auswirkung auf Krypto-Preise. Das Federal Open Market Committee der Federal Reserve tagt achtmal pro Jahr nach einem im Voraus angekündigten Zeitplan, und die Zinsentscheidung wird am zweiten Tag jeder zweitägigen Sitzung um 19:00 UTC (14:00 EST) veröffentlicht, gefolgt von der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden um 19:30 UTC.

Zinsentscheidungen beeinflussen Krypto über 2 Kanäle. Der Federal Funds Rate legt die grundlegenden Kapitalkosten im gesamten US-Finanzsystem fest.

• Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten des Haltens nicht verzinslicher Vermögenswerte wie Bitcoin, der keine Erträge generiert.
• Niedrigere Zinsen verringern diese Opportunitätskosten und lenken Kapital in Risikoanlagen einschließlich Krypto.

Der zweite Kanal ist die Stärke des USD.

• Eine restriktive Zinsentscheidung oder Forward Guidance stärkt den Dollar, was in USD denominierte Vermögenswerte unter Druck setzt.
• Ein expansives Signal schwächt den Dollar und unterstützt höhere Preise.

Bitcoin kann sich zum Beispiel innerhalb von Minuten nach einer FOMC-Veröffentlichung um mehrere Prozent bewegen, wenn die Entscheidung oder die begleitende Erklärung von den Markterwartungen abweicht. Die anschließende Pressekonferenz um 19:30 UTC erzeugt oft eine zweite Volatilitätswelle, da die Wortwahl des Fed-Vorsitzenden im Hinblick auf die Forward Guidance analysiert wird.

Die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) sind die wichtigste geplante monatliche Datenveröffentlichung für Krypto-Trader. Der CPI wird an einem im Voraus angekündigten Datum jeden Monat um 13:30 UTC (08:30 EST) vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht.

Der CPI misst die Preisveränderungsrate über einen Warenkorb von Konsumgütern und Dienstleistungen. Er ist das wichtigste Inflationsmaß, das die Federal Reserve zur Kalibrierung der Geldpolitik verwendet.

• Ein CPI-Wert über den Konsensprognosen signalisiert anhaltende Inflation, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed die Zinsen länger hoch hält oder Zinssenkungen verschiebt.
• Ein Wert unter dem Konsens signalisiert nachlassende Inflation und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen.

Bitcoin reagiert auf den CPI, weil die Veröffentlichung den Zinspfad neu bewertet.

• Ein hoher CPI-Wert stärkt den Dollar und setzt Bitcoin unter Druck.
• Ein niedriger Wert schwächt den Dollar und unterstützt Bitcoin.

Die Reaktion erfolgt typischerweise sofort, wobei die größten Preisbewegungen in den ersten 5 bis 15 Minuten nach der Veröffentlichung auftreten.

Die Daten zum US-Erzeugerpreisindex (PPI) werden an einem separaten Datum jeden Monat zur gleichen Zeit (13:30 UTC) veröffentlicht. Der PPI misst Preisveränderungen auf Großhandelsebene und gilt als Frühindikator für den CPI. Die Marktauswirkung ist etwas geringer als beim CPI, folgt aber demselben Übertragungsmechanismus.

Das Bitcoin-Halving ist ein Ereignis auf Protokollebene, das die Mining-Blockbelohnung ungefähr alle vier Jahre bzw. alle 210.000 Blöcke halbiert. Das jüngste Halving fand am 19. April 2024 statt und reduzierte die Blockbelohnung von 6,25 BTC auf 3,125 BTC pro Block. Das nächste Halving wird für Anfang bis Mitte 2028 erwartet, wenn die Belohnung von 3,125 BTC auf 1,5625 BTC sinken wird.

Das Halving beeinflusst den Kryptohandel über die Angebotsmechanik. Jedes Halving reduziert die Rate, mit der neue Bitcoin in Umlauf kommen, und halbiert die tägliche Emission. Bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage erzeugt das reduzierte Angebot Aufwärtsdruck auf den Preis. Auf alle vier vorherigen Halvings (2012, 2016, 2020, 2024) folgten Phasen deutlicher Preissteigerungen, auch wenn Zeitpunkt und Ausmaß variierten.

Für Handelszwecke ist das Halving kein Ereignis eines einzelnen Tages. Es beeinflusst das Marktverhalten über ein mehrmonatiges Zeitfenster. Positionierung und Akkumulation beginnen typischerweise Monate vor dem Halving-Datum, und die Angebotsreduktion wirkt sich schrittweise aus, da sich die niedrigere Emissionsrate im Zeitverlauf kumuliert.

Anders als CPI- oder FOMC-Entscheidungen erzeugt das Halving keine starke Intraday-Bewegung zu einem bestimmten Zeitstempel. Seine Auswirkung ist strukturell: Es verändert das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage, das allen nachfolgenden Preisbewegungen bis zum nächsten Halving zugrunde liegt.

Regulatorische Entscheidungen von Wertpapieraufsichtsbehörden, Finanzaufsichten und Regierungen sind der nicht geplante Katalysator mit der größten Auswirkung auf Krypto-Preise. Diese Ereignisse sind zeitlich unvorhersehbar und können in jedem Zeitfenster starke Bewegungen auslösen, auch am Wochenende und in Nebenzeiten mit niedriger Liquidität.

Drei Regulierungsbehörden haben für die Kryptomärkte das größte Gewicht.

• Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) überwacht die Einstufung als Wertpapier, Börsenregistrierungen und ETF-Zulassungen im größten Kapitalmarkt der Welt.
• Die Verordnung Markets in Crypto-Assets (MiCA) der Europäischen Union legt den Lizenzierungs- und Compliance-Rahmen für Krypto in 27 EU-Mitgliedstaaten fest.
• Der Staatsrat Chinas und die Finanzaufsichtsbehörden des Landes haben historisch marktbewegende Ankündigungen durch vollständige Verbote oder Einschränkungen des Krypto-Handels und der Mining-Aktivitäten ausgelöst.

Regulatorische Ankündigungen beeinflussen Krypto über 2 Kanäle: direkten Zugang (ob Sie in einer bestimmten Jurisdiktion Krypto rechtlich kaufen, verkaufen oder halten dürfen) und Stimmung (ob die regulatorische Richtung eine Ausweitung oder Verengung des adressierbaren Marktes signalisiert).

• Positive regulatorische Signale, wie die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die SEC im Januar 2024, haben unmittelbare Aufwärtsbewegungen beim Preis ausgelöst.
• Negative Signale, wie Chinas Verbot von Krypto-Mining und -Handel im Jahr 2021, haben starke Rückgänge ausgelöst.

Da diese Ereignisse ungeplant sind, können sie Preise in liquiditätsschwachen Phasen bewegen, in denen der Widerstand gegen starke Bewegungen minimal ist.

Tägliche Netto-Flow-Daten für in den USA notierte Spot-Bitcoin-ETFs werden von Fondsadministratoren auf Basis des nächsten Geschäftstags veröffentlicht und von Datenanbietern aggregiert. Die Nettozuflüsse in ETPs haben kumulierte Bestände von etwa 515.000 BTC erreicht, was ungefähr 110 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Vermögenswerten entspricht.

ETF-Flows beeinflussen Krypto-Preise, weil sie direkte Käufe und Verkäufe von Bitcoin am Spotmarkt darstellen. Wenn ein Spot-Bitcoin-ETF Nettozuflüsse erhält, kaufen die autorisierten Teilnehmer des Fonds Bitcoin, um die neuen Anteile zu hinterlegen. Wenn der Fonds Nettoabflüsse verzeichnet, verkaufen sie Bitcoin. Dies sind reale Spotmarkttransaktionen, die das tägliche Handelsvolumen erhöhen oder verringern.

• Anhaltende mehrtägige Zuflüsse erzeugen anhaltenden Kaufdruck, der die Preise stützt.
• Anhaltende Abflüsse erzeugen Verkaufsdruck.

Einzelne Tages-Flow-Werte von 500 Millionen US-Dollar oder mehr in beide Richtungen fielen historisch mit bemerkenswerten kurzfristigen Preisbewegungen zusammen.

ETF-Flow-Daten werden nicht zu einer festen Uhrzeit veröffentlicht, und die Daten spiegeln die Aktivität des Vortags wider. Ihre Auswirkung ist an einem einzelnen Tag moderat, verstärkt sich jedoch über mehrtägige Serien. Wenn Sie ETF-Flows verfolgen, nutzen Sie sie als Indikator für institutionelle Nachfrage, nicht als Auslöser für Intraday-Timing.

Alle fünf Kategorien haben eine gemeinsame Wirkung: Sie konzentrieren Volumen und Volatilität auf einen bestimmten Zeitstempel oder ein bestimmtes Ereignis und setzen damit die oben beschriebenen liquiditätsbasierten Muster vorübergehend außer Kraft. Prüfen Sie den Wirtschaftskalender, bevor Sie Positionen eröffnen, insbesondere in liquiditätsschwächeren Sessions, in denen eine Datenveröffentlichung oder Schlagzeile die Preise mit geringerem Widerstand stark bewegen kann.

Montag ist der erste volle Tag institutioneller Beteiligung nach dem Liquiditätsrückgang am Wochenende.

Institutionelle Trader, ETF-Market-Maker und algorithmische Strategien kehren in den Markt zurück und bewerten alle Preisbewegungen, die am Wochenende stattgefunden haben. Wenn sich Spot-Bitcoin am Samstag oder Sonntag deutlich bewegt hat, während die ETF-Märkte geschlossen waren, bewertet die Eröffnungsaktivität am Montag diese Lücke neu. Diese Neubewertung kann in den ersten Stunden der US-Session (13:00–17:00 UTC) gerichtete Bewegungen erzeugen, da autorisierte ETF-Teilnehmer Spot-Bitcoin kaufen oder verkaufen, um die ETF-Anteilspreise an den zugrunde liegenden Vermögenswert anzugleichen.

Das Volumen am Montag ist höher als am Wochenende, aber niedriger als der Höchststand zur Wochenmitte. Die Spreads normalisieren sich, wenn institutionelle Liquidität zurückkehrt, doch die frühen asiatischen und europäischen Sessions am Montag können noch eine Restdünne des Wochenendes aufweisen, bevor die volle Beteiligung wieder einsetzt.

Dienstag ist der erste Tag der Woche, an dem die Handelsaktivität konstant ihr volles Tempo erreicht.

Der institutionelle Flow ist vollständig wiederhergestellt, und das Volumen an den großen Börsen steigt gegenüber Montag. US-PPI-Daten werden an ihrem geplanten Termin um 13:30 UTC veröffentlicht, was in mehreren Monaten des Jahres auf einen Dienstag fällt. Der PPI fungiert als Frühindikator für den CPI und bewertet den Zinsausblick neu, wenn er vom Konsens abweicht.

Die Positionierung vor Datenveröffentlichungen zur Wochenmitte (CPI am Mittwoch, FOMC wenn geplant) beginnt am Dienstag. Wenn Sie Ihr Exposure vor Ereignissen mit hoher Auswirkung anpassen, bietet das US–Europa-Überschneidungsfenster am Dienstag dafür die beste Liquidität.

Mittwoch ist der aktivste Handelstag der Woche für Krypto, wenn US-CPI-Daten geplant sind.

Der CPI wird um 13:30 UTC (08:30 EST) veröffentlicht und fällt an den Beginn der US–Europa-Überschneidung. Dies ist das einzelne wiederkehrende monatliche Ereignis mit der größten Auswirkung auf Krypto-Preise. CPI-Werte, die von den Konsensprognosen abweichen, erzeugen innerhalb von Minuten nach der Veröffentlichung starke gerichtete Bewegungen bei Bitcoin und Ethereum.

FOMC-Zinsentscheidungen fallen, wenn geplant, auf Mittwoche (achtmal pro Jahr), wobei die Erklärung um 19:00 UTC und die Pressekonferenz um 19:30 UTC veröffentlicht werden. In Monaten, in denen sowohl CPI als auch eine FOMC-Sitzung in dieselbe Woche fallen, kann die Volatilität am Mittwoch die größte Tageshandelsspanne des Monats erzeugen.

Auch an Mittwochen ohne CPI oder FOMC bleibt die Aktivität hoch. Zur Wochenmitte werden an den großen Börsen konstant das stärkste Volumen und die engsten Spreads der Handelswoche verzeichnet.

Donnerstag hält ein hohes Aktivitätsniveau aufrecht.

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden wöchentlich um 13:30 UTC (08:30 EST) veröffentlicht und erzeugen konsistente kurzfristige Bewegungen bei Krypto, indem sie den Zustand des US-Arbeitsmarkts signalisieren. Eine steigende Zahl von Anträgen deutet auf wirtschaftliche Schwäche hin, was die Erwartungen an Zinssenkungen erhöht und Risikoanlagen einschließlich Bitcoin stützt. Eine fallende Zahl von Anträgen deutet auf wirtschaftliche Stärke hin, was die Erwartungen an Zinssenkungen reduziert und Krypto unter Druck setzen kann.

EZB-Zinsentscheidungen werden, sofern anwendbar, an Donnerstagen angesetzt, beeinflussen die EUR/USD-Stimmung und wirken sich auf die Preisbildung von in USD denominierten Kryptowerten aus. Die Positionierung nach der CPI- oder FOMC-Veröffentlichung vom Mittwoch setzt sich oft bis Donnerstag fort, während Sie sich an die Daten anpassen.

Donnerstage weisen auch erhöhte Derivateaktivität auf. Wöchentliche Optionen auf Bitcoin verfallen am Freitag, und das Hedging sowie das Rollen dieser Positionen beginnen am Donnerstagnachmittag (17:00–22:00 UTC), was der späten US-Session zusätzliches Volumen verleiht.

Die Aktivität am Freitag hängt vom geplanten Kalender ab.

Am ersten Freitag jedes Monats werden die Non-Farm Payrolls (NFP) um 13:30 UTC (08:30 EST) veröffentlicht. NFP misst die Veränderung der US-Beschäftigung und ist der am genauesten beobachtete Indikator für den Arbeitsmarkt. Ein starker NFP-Wert stärkt den Dollar und kann Bitcoin unter Druck setzen. Ein schwacher Wert schwächt den Dollar und unterstützt höhere Krypto-Preise. NFP-Freitage erzeugen Volumen und Volatilität, die mit CPI-Mittwochen vergleichbar sind.

Außerhalb von NFP-Freitagen nimmt die Aktivität in der zweiten Hälfte der US-Session ab. Wenn Sie Positionen über das Wochenende halten, beachten Sie, dass institutionelle Desks nach 20:00 UTC beginnen, ihre Wochenpositionierung zurückzufahren. Die Spreads weiten sich aus, wenn der Freitag in den Übergang zu Wochenendbedingungen übergeht.

Der wöchentliche Verfall von Bitcoin-Optionen bei Deribit und CME findet am Freitag statt, was kurzfristige Volatilität rund um den Abrechnungspreis in den letzten Stunden der US-Session konzentrieren kann.

Samstag und Sonntag sind die Tage mit der geringsten Aktivität der Handelswoche. Die im obigen Abschnitt zu Wochenende und Nebenzeiten behandelten Liquiditätsbedingungen, strukturellen Risiken und Ausführungshinweise gelten hier in vollem Umfang.

• Samstage verzeichnen das niedrigste Spot-Volumen der Woche. Die Kursbewegung bewegt sich oft in einer Spanne, sofern kein bedeutendes Nachrichtenereignis eintritt.
• Sonntage zeigen mehr Aktivität als Samstage, insbesondere nach 20:00 UTC, wenn sich Trader vor dem institutionellen Wiedereinstieg am Montag und der wöchentlichen Futures-Eröffnung positionieren.

Einige Krypto-CFD-Broker setzen den Wochenendhandel vollständig aus, was bedeutet, dass Ihre Positionen nicht eröffnet, geschlossen oder angepasst werden können, obwohl sich die Spot-Preise weiter bewegen. Wenn Sie Krypto-CFD-Positionen über die Wochenendschließung eines Brokers halten, sind Sie einem Gap-Risiko ausgesetzt, falls sich die Spot-Preise stark bewegen, bevor die Plattform wieder öffnet.