Poin-Poin Utama
- Definisi: ATR menghitung rata-rata true range selama periode yang dipilih dan menyajikan hasilnya dalam satuan harga. Indikator ini mengukur seberapa jauh harga bergerak, bukan arah pergerakannya.
- Rumus: True range adalah nilai terbesar dari tiga pengukuran, dan harga penutupan sebelumnya menentukan nilainya pada hari ketika terjadi gap. Metode penghalusan Wilder memberikan bobot 1/14 pada bar terbaru.
- Membaca nilai: ATR yang naik berarti rentang pergerakan harga melebar, sedangkan ATR yang turun berarti rentangnya menyempit. Nilai mentahnya tidak dapat dibandingkan antar aset tanpa dinormalisasi sebagai persentase harga.
- Penerapan: Stop ditempatkan pada jarak sebesar kelipatan ATR dari harga masuk, lalu ukuran posisi dihitung dengan membagi anggaran risiko dengan jarak stop tersebut.
Apa Itu Average True Range (ATR)?
ATR adalah jarak rata-rata pergerakan harga per bar selama periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan harga instrumen itu sendiri.
Wilder merancang ukuran ini untuk pasar yang mengalami gap. Di pasar komoditas, harga dapat dibuka jauh di atas atau di bawah harga penutupan sebelumnya, dan rentang yang hanya dihitung dari harga tertinggi dan terendah saat ini tidak mencatat lonjakan tersebut sama sekali. Karena itu, true range menyertakan harga penutupan sebelumnya sebagai titik acuan, dan ATR menghitung rata-rata dari nilai-nilai yang lebih luas tersebut.
Karena rumusnya menggunakan nilai absolut, penurunan tajam dan kenaikan tajam dengan besaran yang sama akan menghasilkan angka yang sama. Itulah sebabnya ATR merupakan ukuran deskriptif yang bersifat lagging, atau tertinggal dari pergerakan harga, dan biasanya dipadukan dengan alat yang mengukur arah harga.
Rumus Average True Range, Langkah demi Langkah
True range adalah nilai terbesar dari tiga pengukuran, sedangkan ATR adalah rata-rata yang dihaluskan dari nilai-nilai tersebut selama periode yang dipilih. Wilder membutuhkan satu angka untuk setiap bar yang mencakup seluruh jarak pergerakan harga, termasuk lonjakan dari harga penutupan sebelumnya.
Langkah 1: Hitung True Range
True range untuk satu bar adalah nilai terbesar dari tiga nilai: harga tertinggi saat ini dikurangi harga terendah saat ini, nilai absolut harga tertinggi saat ini dikurangi harga penutupan sebelumnya, dan nilai absolut harga terendah saat ini dikurangi harga penutupan sebelumnya. Nilai absolut berarti jarak dicatat tanpa tanda positif atau negatif, karena Wilder mengukur seberapa jauh harga bergerak, bukan arahnya.
Nilai mana yang terbesar bergantung pada bentuk bar:
- Ketika harga penutupan sebelumnya berada di dalam rentang bar saat ini, harga tertinggi dikurangi harga terendah merupakan nilai terbesar.
- Ketika terjadi gap naik, harga terendah saat ini berada di atas harga penutupan sebelumnya, sehingga nilai harga tertinggi dikurangi harga penutupan sebelumnya menjadi yang terbesar.
- Ketika terjadi gap turun, harga tertinggi saat ini berada di bawah harga penutupan sebelumnya, sehingga nilai absolut harga terendah dikurangi harga penutupan sebelumnya menjadi yang terbesar.
Aturan yang sama sering ditulis lebih ringkas sebagai nilai yang lebih tinggi antara harga tertinggi dan harga penutupan sebelumnya, dikurangi nilai yang lebih rendah antara harga terendah dan harga penutupan sebelumnya. Bentuk ini lebih mudah dihitung dalam spreadsheet.
Langkah 2: ATR Pertama Merupakan Rata-Rata Sederhana
Nilai ATR pertama adalah rata-rata aritmetika dari 14 nilai true range pertama, karena belum ada ATR sebelumnya. Angka awal ini sama sekali tidak dihasilkan oleh rumus Wilder dan menjadi titik awal bagi seluruh nilai berikutnya.
Langkah 3: Nilai ATR Berikutnya Menggunakan Penghalusan Wilder
Nilai ATR berikutnya menerapkan penghalusan Wilder: kalikan ATR sebelumnya dengan 13, tambahkan true range saat ini, lalu bagi jumlahnya dengan 14.
TR = maks( Harga Tertinggi - Harga Terendah, |Harga Tertinggi - Harga Penutupan Sebelumnya|, |Harga Terendah - Harga Penutupan Sebelumnya| )
ATR = ( (ATR Sebelumnya x 13) + TR Saat Ini ) / 14
Angka 13 dan 14 merupakan bobot, bukan konstanta yang ditentukan sembarangan. Bar terbaru menyumbang 1/14 dari nilai baru, sedangkan seluruh riwayat sebelumnya menyumbang sisa 13/14. Pembobotan tersebut menghasilkan garis yang halus, sekaligus menjadi alasan mekanis mengapa indikator ini bersifat lagging.
Contoh Perhitungan: 15 Bar, Termasuk Dua Hari dengan Gap
Tabel di bawah menggunakan rangkaian data harian ilustratif. Setiap nilai true range ditampilkan, ATR pertama muncul pada bar ke-14, dan bar ke-15 memperlihatkan langkah penghalusan. Bar ke-1 tidak memiliki harga penutupan sebelumnya, sehingga true range-nya cukup dihitung dengan mengurangi 102,00 dengan 99,00. Bar ke-2 merupakan gap pertama. Rentang bar tersebut adalah 2,00, tetapi harga penutupan sebelumnya sebesar 100,50 berada di bawah harga terendah 101,00, sehingga harga tertinggi dikurangi harga penutupan sebelumnya menghasilkan 2,50 dan menjadi nilai terbesar. Tabel yang hanya menggunakan harga tertinggi dikurangi harga terendah akan mencatat 2,00.
| Bar | Harga tertinggi | Harga terendah | Harga penutupan sebelumnya | True range | ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,00 | 99,00 | tidak ada | 3,00 | |
| 2 | 103,00 | 101,00 | 100,50 | 2,50 | |
| 3 | 104,00 | 101,50 | 102,00 | 2,50 | |
| 4 | 105,00 | 102,00 | 103,00 | 3,00 | |
| 5 | 106,00 | 103,00 | 104,00 | 3,00 | |
| 6 | 103,00 | 99,50 | 105,00 | 5,50 | |
| 7 | 101,00 | 98,00 | 100,00 | 3,00 | |
| 8 | 100,00 | 96,00 | 99,00 | 4,00 | |
| 9 | 97,00 | 94,00 | 96,50 | 3,00 | |
| 10 | 98,00 | 95,00 | 95,00 | 3,00 | |
| 11 | 99,50 | 96,00 | 97,00 | 3,50 | |
| 12 | 104,00 | 98,50 | 99,00 | 5,50 | |
| 13 | 105,00 | 102,00 | 103,00 | 3,00 | |
| 14 | 106,00 | 103,00 | 104,00 | 3,00 | 3,39 |
| 15 | 107,00 | 104,00 | 105,50 | 3,00 | 3,36 |
Bar ke-6 menunjukkan gap yang paling jelas. Harga ditutup pada 105,00 dan bar berikutnya bergerak antara 99,50 dan 103,00, seluruhnya di bawah harga penutupan tersebut. Karena itu, nilai absolut harga terendah dikurangi harga penutupan sebelumnya menghasilkan 5,50, dibandingkan rentang bar sebesar 3,50. Bar ke-12 menunjukkan pelajaran sebaliknya: rentang barnya lebar, yaitu 5,50, tetapi harga penutupan sebelumnya sebesar 99,00 berada di dalam rentangnya, sehingga harga tertinggi dikurangi harga terendah menjadi nilai terbesar.
ATR pertama menjumlahkan nilai bar ke-1 hingga ke-14, dengan total 47,50, lalu membaginya dengan 14 sehingga menghasilkan 3,39. Bar ke-15 menerapkan langkah penghalusan: 3,39 dikalikan 13 menghasilkan 44,11, ditambah true range saat ini sebesar 3,00 menjadi 47,11, lalu dibagi 14 menghasilkan 3,36.
Cara Membaca Nilai Average True Range
Level ATR, ATR yang Naik, dan ATR yang Turun
Level absolut menunjukkan rentang rata-rata saat ini. Angka 3,39 pada instrumen berharga 100 dolar berarti bar-bar terkini memiliki rentang rata-rata sekitar 3,39.
Kemiringan garis menunjukkan apakah volatilitas sedang meningkat atau mereda. Pelebaran rentang sering menyertai awal pergerakan ke arah tertentu, sedangkan penyempitan rentang sering menyertai konsolidasi. Di pasar yang volatil, ATR naik dengan cepat. Di pasar yang kurang volatil, nilai ATR yang rendah dapat bertahan selama berminggu-minggu.
Mengapa Nilai ATR Tidak Dapat Dibandingkan dengan Aset Lain
ATR dinyatakan dalam satuan harga, sehingga skalanya mengikuti harga aset. Sebuah saham yang diperdagangkan di sekitar 25 dolar biasanya akan menunjukkan ATR yang jauh lebih kecil daripada saham yang diperdagangkan di sekitar 250 dolar, meskipun keduanya bergerak dengan persentase yang serupa. Saham yang turun dari 70 ke 20 juga akan menunjukkan nilai ATR pada skala yang berbeda sebelum dan sesudah penurunan. Hal ini membuat rangkaian data historisnya sulit dibaca sebagai satu ukuran yang berkesinambungan.
ATR%: Cara Ternormalisasi untuk Membandingkan Volatilitas
Membagi ATR dengan harga mengubah nilai mentah menjadi persentase, sehingga volatilitas harga dapat dibandingkan antar instrumen dan antar waktu. Konvensi yang digunakan di sini adalah ATR dibagi harga penutupan, lalu dikalikan 100. Konvensi apa pun dapat digunakan selama konsisten, karena tujuannya adalah perbandingan relatif, bukan standar absolut.
| Aset | Harga | ATR | ATR sebagai % harga |
|---|---|---|---|
| Nvidia | 115,74 | 7,20 | 6,2% |
| Johnson & Johnson | 162,84 | 2,73 | 1,7% |
| Indeks S&P 500 | 5.614,56 | 100,34 | 1,8% |
Angka dipublikasikan oleh Charles Schwab pada April 2025, menggambarkan harga pada akhir Maret 2025. Persentase telah dibulatkan.
Tabel tersebut menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ATR mentah. Dengan nilai sebesar 6,2 persen dari harga, ATR Nvidia sebesar 7,20 menggambarkan instrumen yang bergerak sekitar enam persen dari nilainya dalam satu sesi rata-rata. Kondisi volatilitas ini berbeda dari angka 1,7 persen pada baris kedua. Mengukur volatilitas pasar antar instrumen membutuhkan angka proporsional, bukan nilai mentah.
Pita Average True Range dan Kanal Volatilitas
Tidak ada satu indikator baku yang disebut pita ATR. Istilah tersebut biasanya merujuk pada pita yang digambar pada jarak kelipatan ATR tertentu di atas dan di bawah moving average, yaitu konstruksi yang digunakan oleh Keltner Channels.
Apa yang Biasanya Dimaksud dengan "Pita ATR"
Pita dibentuk dengan mengambil moving average harga, lalu menambahkan atau mengurangkan kelipatan ATR. Konfigurasi yang umum menggunakan moving average 20 periode dan pengali ATR 2x, meskipun pengaturan bawaan berbeda antar platform.
Pengali mengatur lebar pita. Pengali yang lebih besar menghasilkan pita yang lebih jarang disentuh harga, sedangkan pengali yang lebih kecil menghasilkan pita yang lebih sering ditembus harga. Di pasar yang sangat volatil, pita melebar tanpa perubahan apa pun pada pengaturan periode.
Pita ATR vs Bollinger Bands
Keduanya merupakan selubung volatilitas di sekitar moving average. Perbedaannya terletak pada faktor yang menentukan lebarnya.
| Atribut | Pita ATR (konstruksi Keltner) | Bollinger Bands |
|---|---|---|
| Penentu lebar | Rentang rata-rata bar, termasuk gap | Simpangan baku harga penutupan |
| Merespons gap | Ya, melalui true range | Tidak, hanya harga penutupan |
| Penggunaan umum | Mengikuti tren, breakout, acuan trailing stop | Pengembalian ke rata-rata, deteksi squeeze |
Dampak praktisnya terletak pada daya tanggap. Gap langsung memperlebar pita ATR karena true range menangkapnya, sedangkan Bollinger Band yang hanya dibentuk dari harga penutupan tidak bereaksi dengan cara yang sama. Kedua indikator tersebut bukan sinyal arah.
Cara Menggunakan Indikator ATR dalam Strategi Trading
ATR digunakan untuk menentukan besarnya risiko, bukan untuk menghasilkan sinyal masuk. Stop ditempatkan pada jarak sebesar kelipatan ATR dari harga masuk, lalu ukuran posisi dihitung dengan membagi anggaran risiko dengan jarak stop tersebut.
Penempatan Stop-Loss Berdasarkan ATR
Stop berbasis ATR ditempatkan pada jarak sebesar kelipatan ATR saat ini yang dipilih dari harga masuk, sehingga jaraknya menyesuaikan volatilitas. Indikator ini membaca rentang rata-rata, bukan level support dan resistance. Itulah sebabnya stop dapat berada pada level yang tampak sembarang di grafik, tetapi tetap proporsional dengan pergerakan instrumen tersebut.
Menggunakan contoh perhitungan di atas, dengan ATR sebesar 3,39 dan harga masuk 100,00, stop 1x berada pada 96,61, stop 2x pada 93,22, dan stop 3x pada 89,83. Pengali menentukan seberapa besar fluktuasi harga normal yang dapat ditoleransi posisi sebelum ditutup.
Rumus Penentuan Ukuran Posisi Berdasarkan ATR
Ukuran posisi adalah anggaran risiko dibagi jarak stop, dengan penyesuaian terhadap nilai per poin instrumen.
Ukuran posisi = Anggaran risiko / (ATR x Pengali x Nilai per poin)
Untuk posisi saham, nilai per poin adalah 1. Dengan ekuitas 50.000, anggaran risiko 1 persen sebesar 500, ATR 3,39, dan pengali 2x, jarak stop adalah 6,78. Dengan demikian, ukuran posisi adalah 500 dibagi 6,78, yaitu 73 lembar saham setelah dibulatkan ke bawah.
Untuk kontrak berjangka dengan nilai per poin hipotetis sebesar 50, risiko per kontrak adalah 6,78 dikalikan 50, yaitu 339. Anggaran yang sama sebesar 500 kemudian memungkinkan 1,47 kontrak, sehingga jumlahnya satu kontrak.
Nilai per poin harus diambil dari spesifikasi kontrak instrumen, bukan dari indikator.
Memilih Pengali: 1x, 1,5x, 2x, atau 3x
Tidak ada pengali yang optimal tanpa konteks. Setiap pilihan melibatkan kompromi antara frekuensi penutupan akibat stop dan ukuran posisi pada anggaran risiko yang tetap.
| Pengali Jarak stop (ATR 3,39) Harga stop dari 100,00 Jumlah saham dengan risiko 1% dari 50.000 Sensitivitas pemicuan stop |
|---|
| Pengali | Jarak stop | Harga stop |
|---|---|---|
| 1x | 3,39 | 96,61 |
| 1,5x | 5,09 | 94,91 |
| 2x | 6,78 | 93,22 |
| 3x | 10,17 | 89,83 |
Polanya konsisten. Stop yang lebih lebar mengurangi kemungkinan posisi ditutup akibat fluktuasi harga normal, sekaligus mengurangi ukuran posisi yang dapat ditanggung oleh anggaran risiko yang sama. Ini merupakan konsekuensi aritmetika, bukan hasil uji historis, sehingga tidak ada pengali yang lebih unggul tanpa pengujian yang terdefinisi. Rencana trading sebaiknya menetapkan pengali dan anggaran risiko sebelum transaksi dilakukan.
Trailing Stop Berbasis ATR
Trailing stop dihitung ulang ketika ATR berubah, sehingga level keluar mengikuti harga sekaligus volatilitas. Jika ATR naik dari 3,39 menjadi 4,20 dan pengalinya 2, jarak stop melebar dari 6,78 menjadi 8,40. Komprominya sama dengan stop ATR tetap: ruang gerak lebih besar saat kenaikan yang volatil, tetapi lebih banyak keuntungan yang tergerus ketika terjadi pembalikan.
ATR untuk Konfirmasi Breakout dan Konsolidasi
ATR yang meningkat bersamaan dengan penembusan harga mengisyaratkan bahwa pergerakan tersebut memiliki dorongan yang kuat, karena rentang rata-rata melebar saat harga meninggalkan rentang sebelumnya. ATR yang menurun selama harga bergerak sideways menggambarkan konsolidasi. Kedua kondisi tersebut tidak mengonfirmasi arah, dan ATR tidak mengidentifikasi level support dan resistance.
Pengaturan ATR: Periode, Kerangka Waktu, dan Panjang Periode yang Digunakan
Periode Pendek vs Panjang
Periode pendek memberikan bobot lebih besar pada bar terkini dan berubah lebih cepat. Periode ini juga menghasilkan garis dengan lebih banyak noise, sehingga jarak stop berubah pada hampir setiap bar.
Periode panjang lebih halus dan lebih lambat, sehingga dapat menggambarkan kondisi volatilitas yang sebenarnya sudah berakhir. Periode 2 hingga 10 sesuai untuk volatilitas terkini, sedangkan 20 hingga 50 untuk volatilitas jangka lebih panjang. Rentang tersebut menggambarkan daya tanggap, bukan akurasi. Pilihan sebaiknya mengikuti gaya trading, bukan pengaturan bawaan grafik.
Menyesuaikan Periode ATR dengan Kerangka Waktu Grafik Anda
Periode dihitung berdasarkan jumlah bar pada grafik, sehingga pengaturan yang sama mencakup durasi yang sangat berbeda pada grafik yang berbeda.
| Kerangka waktu grafik | Periode yang umum digunakan | Durasi yang dicakup | Kekurangan utama |
|---|---|---|---|
| 5 menit | 14 | Sekitar 70 menit | Sensitif terhadap noise intraday |
| 15 menit | 14 | Sekitar 3,5 jam | Masih didominasi noise dalam sesi |
| Per jam | 14 | Sekitar 14 jam | Tidak menangkap struktur lintas sesi |
| Harian | 14 | 14 sesi | Lambat mencerminkan perubahan kondisi volatilitas |
| Mingguan | 14 | 14 minggu | Sangat lambat, hanya berguna untuk jangka panjang |
ATR 14 periode pada grafik 5 menit dan ATR 14 periode pada grafik harian hanya memiliki kesamaan pengaturan, tidak lebih. Yang pertama menggambarkan satu jam terakhir, sedangkan yang kedua menggambarkan tiga minggu terakhir.
Pengaturan hanya berguna jika Anda dapat menemukannya, dan di sinilah letaknya berbeda antar platform.
Cara Mengatur ATR di MT4/MT5
MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 menyediakan Average True Range sebagai indikator standar dengan periode bawaan 14, yang tersedia melalui menu Insert, lalu Indicators, kemudian Oscillators.
- Buka grafik: Pilih instrumen dan kerangka waktu terlebih dahulu, karena periode ATR dihitung berdasarkan bar pada grafik tersebut.
- Tambahkan indikator: Gunakan menu Insert, lalu Indicators, kemudian Oscillators, dan Average True Range. Daftar yang sama tersedia di panel Navigator melalui Ctrl+N.
- Atur periode: Pengaturan bawaannya adalah 14. Ubah hanya jika periode menahan posisi berbeda dari pengaturan bawaan, dan gunakan nilai yang sama untuk setiap perbandingan pada grafik tersebut.
- Konfirmasi dan tempatkan: Klik OK, lalu seret garis ATR ke subjendela terpisah agar tidak memampatkan skala harga.
Keterbatasan dan Kesalahan Umum dalam Membaca ATR
ATR menggambarkan rentang masa lalu, sehingga bersifat lagging, tidak dapat menunjukkan arah, dan nilai absolutnya tidak dapat dibandingkan antar aset.
- Tidak memberikan informasi arah. Rumusnya menggunakan nilai absolut, sehingga kenaikan dan penurunan dengan besaran yang sama menghasilkan angka yang identik.
- Tertinggal karena konstruksinya. Bar terbaru hanya menyumbang 1/14 dari setiap nilai baru, sehingga gap langsung tercatat dalam true range, tetapi tercermin dalam rata-rata secara bertahap.
- Tidak dapat dibandingkan antar aset. Nilainya dinyatakan dalam satuan harga, sehingga instrumen berharga 250 dolar biasanya menghasilkan ATR yang lebih besar daripada instrumen berharga 25 dolar pada volatilitas persentase yang serupa.
- Kehilangan keterbandingan setelah perubahan struktural. Pemecahan saham, penyesuaian harga yang besar, atau tren berkelanjutan yang mengubah tingkat harga instrumen dapat membuat nilai ATR terdahulu tidak dapat dibandingkan dengan nilai saat ini.
Ada satu kekeliruan konsep yang perlu diluruskan secara langsung. ATR terkadang disebut sebagai pengukur kekuatan tren. Padahal bukan itu fungsinya. ATR mengukur besarnya pergerakan harga, dan rentang yang lebar dapat terjadi searah tren, berlawanan dengan tren, atau di pasar tanpa arah. Jika digunakan sendiri, ATR juga tidak mengelola risiko secara efektif karena hanya menyediakan satu masukan, sementara bagian lain dari kerangka pengelolaan risiko harus berasal dari sumber lain.
ATR vs Ukuran Volatilitas Lainnya
ATR, simpangan baku, Bollinger Bands, Keltner Channels, dan VIX sama-sama menggambarkan volatilitas, tetapi mengukur masukan yang berbeda dan menjawab pertanyaan yang berbeda pula.
| Ukuran | Masukan | Satuan | Pertanyaan yang dijawab |
|---|---|---|---|
| ATR | Harga tertinggi, terendah, dan penutupan sebelumnya selama N periode | Satuan harga | Seberapa lebar rentang rata-rata bar? |
| Simpangan baku | Imbal hasil dari satu harga penutupan ke harga penutupan berikutnya | Persen atau satuan harga | Seberapa besar sebaran imbal hasil? |
| Bollinger Bands | Moving average ditambah atau dikurangi kelipatan dispersi harga penutupan | Satuan harga | Di mana posisi harga relatif terhadap dispersinya sendiri? |
| Keltner Channel | Moving average ditambah atau dikurangi kelipatan ATR | Satuan harga | Di mana posisi harga relatif terhadap rentang rata-rata? |
| VIX | Harga opsi S&P 500 | Poin persentase yang disetahunkan | Volatilitas seperti apa yang diperkirakan pasar opsi? |
Perbedaan yang paling penting adalah volatilitas terealisasi dan volatilitas tersirat. ATR, simpangan baku, Bollinger Bands, dan Keltner Channels menggambarkan pergerakan yang sudah terjadi, sedangkan VIX menggambarkan ekspektasi yang tercermin dalam harga opsi. ATR juga tidak berubah ketika seluruh harga historis digeser dengan nilai konstan, sehingga praktis digunakan untuk rangkaian data kontrak berjangka yang disesuaikan ke belakang.
ATR juga berbeda dari alat pengukur arah dan momentum. Relative strength index memuat informasi arah yang sengaja tidak diperhitungkan oleh ATR, sedangkan indikator seperti moving average atau average directional index dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang tren. Gunakan ATR untuk mengetahui seberapa besar pergerakan, dan gunakan indikator arah atau momentum untuk mengetahui ke mana pergerakannya.
Pertanyaan Umum tentang Average True Range
Apa yang ditunjukkan oleh Average True Range?
Indikator ini menunjukkan besaran rata-rata pergerakan harga selama periode yang dipilih, dalam satuan harga, yang merupakan ukuran langsung volatilitas pasar. ATR yang naik berarti rentang pergerakan melebar, sedangkan ATR yang turun berarti rentangnya menyempit. ATR tidak memberikan informasi apa pun tentang arah.
Apakah ATR cocok untuk day trading?
ATR berguna untuk menetapkan jarak stop dan ukuran posisi pada grafik intraday. Indikator ini tidak menghasilkan sinyal masuk, dan periode pendek mengandung banyak noise. ATR paling efektif jika digunakan bersama alat yang mengukur arah.
Apa arti 2 ATR dalam trading?
Dua ATR adalah jarak yang setara dengan dua kali nilai ATR saat ini. Stop yang ditempatkan 2 ATR dari harga masuk berada pada jarak dua kali rentang rata-rata. Ini memberikan ruang gerak lebih besar daripada stop 1 ATR dan memerlukan posisi yang lebih kecil untuk anggaran risiko yang sama.
Bagaimana cara menggunakan ATR untuk menetapkan stop-loss dan take-profit?
Pendekatan yang umum adalah menempatkan stop pada jarak kelipatan ATR di bawah harga masuk dan menetapkan target pada kelipatan yang lebih jauh, sehingga potensi keuntungan dan risiko sama-sama ditentukan berdasarkan volatilitas. Pemilihan pengali tetap bergantung pada pertimbangan periode menahan posisi dan toleransi risiko.
Berapa periode ATR terbaik?
Tidak ada periode terbaik yang berlaku universal. Angka 14 merupakan pengaturan bawaan Wilder, periode 7 hingga 10 merespons lebih cepat, sedangkan periode 20 hingga 50 menggambarkan kondisi volatilitas yang berubah lebih lambat. Pilihan yang tepat sesuai dengan periode menahan posisi dalam trading.
Mengapa ATR saya berbeda di MT4 dan TradingView?
Platform-platform tersebut berbeda dalam metode penghalusan, jumlah data historis yang dimuat sebelum bar pertama yang terlihat, dan pembulatan. Perbedaan kecil merupakan hal yang wajar. Bandingkan nilai ATR dalam satu platform, bukan antar dua platform.
