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Gamma定義
Gamma 是一項期權希臘值，用來衡量當標的價格變動一個單位時，期權 Delta 變化的速度。它顯示 Delta 本身對標的市場變動的敏感程度。
當期權接近履約價且臨近到期時，Gamma 最高。此時 Delta 可能快速變動，因此隨著標的價格移動，期權價格的敏感度也會急劇上升或下降。
Delta 衡量的是當標的價格變動時，期權價格會變動多少；Gamma 衡量的則是該 Delta 會變動多少。高 Gamma 會使盈虧隨標的變化而更快波動，而低 Gamma 則表示 Delta 變動較為緩慢。交易者會關注 Gamma，以管理期權風險、對沖需求及部位曝險。
Gamma範例
一份買權的 Delta 為 0.50，Gamma 為 0.10。
如果標的股票上升 1 美元，Delta 會由 0.50 增加至 0.60。
如果股票下跌 1 美元，在其他因素不變的情況下，Delta 會由 0.50 降至 0.40。
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